Hide Bolg Article

Indicator Maker จุดเริ่มต้นของ System Trader
บทความโดย อ.จิณณะ  สินส่ง

     เมื่อเราแบ่งนักลงทุนออกเป็น Day Trader, Swing Trader, Momentum Trader, Trend Trader เราจะพบว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มแม้จะเป็น trader เหมือนกัน แต่ก็ยังมีมุมมองหรือแนวคิดที่ต่างกัน

     Day Trader มีมุมมองว่าการถือข้ามวันเป็นความเสี่ยง ดังนั้นกลุ่มนี้จึงออกแบบแนวคิดให้ซื้อขายจบภายในวัน ในขณะที่ Swing Trader มีมุมมองว่า จุดเข้าที่เสียเปรียบคือความเสี่ยง นักลงทุนกลุ่มนี้ จึงออกแบบระบบให้มีจุดเข้า หรือจุด entry ให้ใกล้ Stop Loss มากที่สุด เพื่อควบคุมความเสี่ยง ใส่ใจในโวลุ่มและจุดกลับตัว ถึงเป้าหมายก็ทยอยแบ่งขาย ส่วน Momentum Trader ให้น้ำหนักกับโวลุ่มเป็นสำคัญ ราคาอาจเหวี่ยงลงแรง แต่ถ้าโวลุ่มไม่ออก นักลงทุนกลุ่มนี้ก็ยังเชื่อว่าจะสามารถกลับมาได้ในสุด ส่วนนักเก็งกำไรกลุ่มสุดท้ายก็คือ Trend Trader นักลงทุนกลุ่มนี้เชื่อเรื่องความต่อเนื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้า จนก่อเกิดรูปแบบของแนวโน้ม พยายามเข้าซื้อที่ต้นสายแนวโน้ม และถือจนสิ้นสุดแนวโน้ม

     แต่ไม่ว่าจะเป็นนักลง ทุนกลุ่มไหนก็ตาม ทั้งหมดล้วนยังอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวของ Trader เอง แม้ว่าจะควบคุม RISK ได้เก่งแค่ไหน แต่สุดท้าย RISK อีกอย่างที่นักลงทุนอาจมองข้ามไปก็คือ "RISK ในตัวของนักลงทุน" เอง

     RISK ในตัวของนักลงทุน ก็อย่างเช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วย อุบัติเหตุ ติดประชุมในหน้าที่การงาน หรือสิ่งเร้าต่างๆที่มากระทบการตัดสินใจของนักลงทุน จนทำให้นักลงทุนไม่สามารถปฎิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ได้

     จึง มีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่พยายามสร้างระบบ โดยออกแบบตรรกะเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขาย จากนั้นจึงป้อนมันเข้าไปในเครื่องมือการเทรด หรือ Efin StockPickUp เพื่อให้โปรแกรม ส่งสัญญาณ BUY/SELL Signal เมื่อเข้าเงื่อนไขที่วางเอาไว้ ทำให้ลดขั้นตอนที่นักลงทุนต้องมาวิเคราะห์ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่สามารถทำให้เป็น Auto Trade ได้ แต่ก็จะช่วยลดขั้นตอนให้กับนักลงทุนได้มากทีเดียว

     ใน เครื่องมือ Efin StockPickUp นั้น ในส่วนของ Simulate นักลงทุนสามารถสร้าง BUY/SELL Signal อย่างง่ายๆ และใช้ได้ดีระดับหนึ่ง แต่หากขั้นสูงขึ้นมาอีกนิด จำเป็นต้องใช้ Indicator Maker ที่สามารถผสมเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขาย หลายๆแบบเข้าด้วยกัน และเมื่อมันเป็นจริง จึงค่อยส่งสัญญาณ BUY/SELL Signal เป็นต้น

    ยกตัวอย่าง นักลงทุนมีเกณฑ์ซื้อที่เป็นแบบ Combination เช่น ซื้อเมื่อ MACD ตัด Signal ขึ้นไป และยังต้องดู ADX ด้วยว่า DI+ > DI- และ ADX เริ่มยืนยันแนวโน้มขึ้นแข็งแรง เมื่อทั้งสองเกณฑ์นี้เป็นจริง Indicator Maker จะส่งสัญญาณ BUY Signal ให้กับนักลงทุนทันที นอกจากจะช่วยย่นระยะการวิเคราะห์ นักลงทุนสามารถ BackTest ว่าตรรกะที่นักลงทุนคิดขึ้นมานั้น เมื่อนำไปทดสอบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี แท้จริงแล้ว "กำไร หรือ ขาดทุน" ซึ่งจะช่วยเพิ่มมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้น และไม่มโนต่อเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เราคิดมาตลอดว่ามันกำไร แท้จริงแล้วมันอาจขาดทุนก็เป็นได้

    วันนี้ผมยกตัวอย่างเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขาย ของระบบ TFEX
ที่ระบบ พยายามจะเข้า Long เมื่อสัญญาณกลับตัวที่ต่ำ (B-Signal)  และ Short เมื่อมีสัญญาณกลับตัวทึ่สูง(S-Signal)