Hide Bolg Article

3 สุดยอด Bollinger Band
บทความโดย กวินปภา ปภาวินนรกุล

               
Bollinger Band

Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)
Upper Band = 20-day SMA + (20-day STD of price x 2)
Lower Band = 20-day SMA - (20-day STD of price x 2)
          สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่เกี่ยวข้องกับ SMA 20 ซึ่งมีการแกว่งตัวของรราคาพร้อมกับ Upper Band หรือ Lower Band ดังนั้น มันสามารถใช้ตัดสินว่าราคาตอนนี้สูงหรือต่ำ
เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวน้อยหรือเกิด side way นานระดับนึง เส้น Upper Band และ Lower Band จะเริ่มบีบตัวเข้าหากันตามกรอบสี่เหลี่ยม ดูจากรูปประกอบครับ
          ซึ่งมันคือ การบอกว่ากำลังจะเกิด Trend แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแบบ แบบใดแบบหนึ่ง โดยเราต้องดูส่วนประกอบคือ ถ้าราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Middle Band Trend กำลังจะบอกว่าเป็นขาขึ้น แต่ถ้าราคาอยู่ ใต้เส้น Middle Band จะเป็น Trend กำลังจะบอกว่าเป็นขาลง เป็นต้น ส่วนของการดูการกลับตัว ส่วนใหญ่จะดูกันว่า เมื่อราคาทะลุ Upper Band หรือ Lower Band ออกไปและแท่ง Candle Stick เริ่มมีการกลับตัว กลับเข้ามาใน Band จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวกลับ
คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ Bollinger Band

Bollinger Band Width = (Upper Band - Lower Band) / Middle Band
           ค่า BB Width นั้นเป็นค่าที่นำเอาความกว้างของกรอบราคา ไป Normalize กับค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นตัวนั้นๆ เราจึงสามารถใช้มันเพื่อเปรียบเทียบความกว้างของหุ้นทุกตัวได้ในคราวเดียวกัน
           Bollinger BandWidth  เป็นที่รู้จักดีในการใช้วิเคราะห์ Squeeze ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนลดลงเหลือระดับต่ำ ซึ่งดูได้จากกรอบของแบนที่แคบลง แบนด้านบนและแบนด์ด้านล่างจะขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็นตัววัดความผันผวน เมื่อแบนด์แคบราคาจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบ ทฤษฎีก็คือช่วงที่การแกว่งตัวแคบนี้จะตามมาด้วยความผันวผนสูง  กรอบ BandWidth (หรือเรียกกันว่า  Squeeze) ที่แคบนี้สามารถใช้พยากรณ์การเคลื่อนไหวล่วงหน้า  หลังจากเกิด Squeeze จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคา เบรคเอาท์และเกิดสัญญาณใหม่
การเกิดกระทิง จะเกิดเมื่อมีสัญญาณ Squeez พร้อมกับการเกิดเบรคด้านบน ขณะที่สัญญาณตลาดหมี จะเกิดกับกรอบล่าง
คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ Bollinger Band Width

Bollinger Band %B = (Price - Lower Band) / (Upper Band - Lower Band)
โดยค่า %B > 1 นั้นคือราคาปิดสูงกว่ากรอบบนของ Bollinger Band
ค่า %B < 0 นั้นคือราคาปิดต่ำกว่ากรอบล่างของ Bollinger Band
ค่า %B = 0.5 คือราคาปิดอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางของ Bollinger Band
           Bollinger Band %B คล้าย Bolling Band เลยครับ แต่ข้อดีมันคือ ช่วยแสดงผลการวิเคราะห์
ให้ดูได้สะดวกและง่ายขึ้น ระบุความแตกต่างของ TOP Bottom และ Middle อย่างชัดเจน เห็นช่วงของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงชัดเจนกว่าการดูจาก Upper Band และ Lower Band แบบปกติ 
          %B ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ divergence ได้ (ราคาของหุ้น ไม่สอดคล้องกับ indicator) ซึ่งผมลองทำตัวอย่างมาให้ดู จากรูปเป็นกราฟ Set index จะเห็นว่า %B ให้ค่า bull/bear setup และ divergence ได้เร็วกว่า rsi (ทั้งนี้นักลงทุนควร back test ก่อนนำไปใช้จริง)
คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ Bollinger Band %B