SCAN หุ้นระเบิด ADX
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง


           ADX หรือ Average Directional Index เป็นอินดิเคเตอร์สุดฮิตอีกหนึ่งตัวที่คิดค้นโดย J. Welles Wilder ซึ่งเป็นผู้สร้างอินดิเคเตอร์ดังๆ หลายตัวไม่ว่าจะเป็น RSI, Parabolic SAR และ Average True Range

          Concept ของ ADX ถูกสร้างมาจุดประสงค์ก็เพื่อ “การบอกทิศทาง” และการ“ยืนยัน” ความแข็งแรงของทิศทางนั้นๆ โดย ADX ประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์ย่อยๆ 3 ตัวดังนี้
               1. +DI(14) (Plus Directional Index) เส้นสีเขียว คำนวณมาจาก DM (Directional Movement) โดยหา ราคาสูงสุดต่ำสุดของแท่งปัจจุบันสูงขึ้นกว่าแท่งก่อนหน้า (ยก Low ยก High) จะถือเป็น Positive หรือ +DM
               2. -DI(14) (Minus Directional Index) เส้นสีแดง คำนวณมาจาก DM (Directional Movement) โดยหา ราคาสูงสุดต่ำสุดของแท่งปัจจุบันต่ำลงกว่าแท่งก่อนหน้า (ต่ำ Low ต่ำ High) จะถือเป็น Negative หรือ -DM
               3. ADX(14) เส้นสีเหลือง ใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม มีค่าตั้งแต่ 0-100 โดยADX นั้นจะไม่สนใจทิศทาง หน้าที่ของมันคือบอกว่า แนวโน้ม ณ ปัจจุบันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง

วิธีการใช้งาน
          หาก +DI > -DI บอกทิศทางว่า “ขึ้น”
          หาก -DI > +DI บอกทิศทางว่า “ลง”
                ADX < 20 บอกว่า แนวโน้มไม่แข็งแรง หรือเป็น sideway
                ADX ตั้งแต่ 20-30 แนวโน้มเริ่มแข็งแรง อยู่ในช่วง ต้น Trend
                ADX มากกว่า 30 ขึ้นไป แนวโน้มแข็งแรง อยู่ในช่วง Run Trend
          ทั้งนี้ ADX จำเป็นต้องดูเรื่องทิศทาง หรือ Slop ด้วยว่า มันกำลังม้วนตัวขึ้นหรือม้วนตัวลง ไม่ใช่ดูแค่ มากกว่า 30 แต่จริงๆ แล้วเป็นช่วงม้วนตัวลงมา แบบนี้ก็ถือว่าไม่ดี ดังนั้น ADX ที่ดี ควรจะเป็นแบบ ฟอร์มตัวมาจากข้างล่าง และทะลุเหนือ 30 ขึ้นไป หรือตอนที่ +DI เพิ่งตัด -DI ขึ้นมา ADX ก็ควรสนับสนุน หรือม้วนตัวขึ้น เพื่อยืนยันการขึ้นในรอบนี้เป็นต้น

ตัวอย่าง
            การวิเคราะห์ กรอบ A จะเห็นว่า -DI อยู่เหนือ +DI ซึ่งแปลว่าทิศทางเป็นของฝั่งลง แต่เอาเข้าจริง ADX กลับม้วนตัวลงมาเรื่อยๆ แปลว่า ฝั่งลงเริ่มไม่กำลัง หรือโอกาสเริ่มจะเป็นของฝั่งขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงที่ ADX กำลังทำ slop ไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้ ไม่ว่าจะ +DI ตัด -DI อยู่บน หรือตัดอยู่ล่าง ไม่ควรเข้าไปยุ่ง เพราะ ADX บอกว่าไม่มีกำลัง เป็นต้น

          การ SCAN หาหุ้นที่ +DI(14) กำลังจะตัด -DI(14) ขึ้นไป โดยที่ ADX อยู่ในช่วงแนวโน้มเริ่มแข็งแรงหรือ 20-30

หลักการ
          1.+DI(10) > -DI(10) แปลว่า ตอนนี้ทิศทางในรอบ 10 วัน ที่ผ่านมา เป็นของ “ฝั่งขึ้น”
          2.+DI(14) < -DI(14) แปลว่า ตอนนี้ทิศทางในรอบ 14 วัน ที่ผ่านมา เป็นของ “ฝั่งลง”
          สองบรรทัดนี้ แปลความหมายได้ว่า ระยะ 14 วันที่ผ่านมา ทิศทางของราคายังเป็นลง แต่ในระยะสั้น 10 วันที่ผ่านมานี้ เริ่มเป็นบวกแล้ว หรือพูดง่ายๆก็คือ เริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นนั่นเอง และถ้ายังกลับตัวขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆ +DI(14) จะตัด -DI(14) สำเร็จนั่นเอง
          3. ADX < 30 และ ADX > 20 แปลว่า ADX ในรอบ 14 วัน อยู่ระหว่าง 20-30 หรืออยู่ในช่วงต้น Trend แต่ทั้งนี้ เมื่อ Scan เสร็จ จำเป็นต้องตรวจสอบทิศทางด้วยว่า ADX ม้วนตัวขึ้นมาจาก 20 (ดี) หรือ ADX ม้วนตัวลงมาจาก 30 (ไม่ดี)
          4. P/BV > 0 กรองเอาแต่หุ้นอย่างเดียว ไม่เอา Warrant และ DW
          5. AccVol > AvgVol5 คือ Vol ณ วันปัจจุบันมากกว่า Vol เฉลี่ยในรอบ 5 วัน

 


LST วิธีวิเคราะห์ ปัจจุบัน -DI14 อยู่เหนือ +DI14 แต่ ADX ม้วนตัวลงมา แปลว่า ฝั่งลงเริ่มไม่ค่อยมีแรง เป็นโอกาสของฝั่งขึ้น และหาก +DI14 ตัดเหนือ -DI14 ได้ พร้อมกับ ADX ม้วนตัวขึ้นมา จะทำให้หุ้นตัวนี้เริ่มเข้าสู่การ run trend เป็นต้น


ALT ตีความแบบเดียวกับ LST


SPCG ตีความแบบเดียวกับ LST

ข้อควรรู้
          การ SCAN หุ้นระเบิด ADX นั้น เป็นการ SCAN หุ้น ก่อนที่สัญญาณ +DI14 จะตัด -DI14 ดังนั้น หุ้นที่ scan ได้ เป็นหุ้นที่อยู่ในช่วง watch list เพื่อรอสัญญาณ +DI14 > -DI14 และอย่าลืมพิจารณา slop ของ ADX ว่าม้วนตัวขึ้นหรือลง สุดท้ายก่อนเข้าเก็งกำไร หรือลงทุน อย่าลืมหาจุด Stop loss ทุกครั้ง