Simulate Average Directional Movement Index (.SIM_ADX)
บทความโดย อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

 

           
         Indicator เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ในระยะเล็ก กลาง ใหญ่ ประกอบด้วย Plus Directional Indicator (+DI) และ Minus Directional Indicator (-DI) โดยสารถมาบอก ทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์ ADX คิดค้นขึ้นในปี 1978 โดย J. Welles Wilder ซึ่งได้อธิบายไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า “New Concept in Technical Trading Systems” ซึ่ง J. Welles Wilder ได้ออกแบบADX ให้เหมาะกับตลาดโภคภัณฑ์และราคารายวันแต่ Indicator สามารถใช้ได้กับหุ้นด้วย

เจาะลึกสูตรสมการ
โดย DM (Directional Movement)จะเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ที่คำนวณจาก

          T    = การเปรียบเทียบช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของปัจจุบัน
          T-1 = การเปรียบเทียบช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของเวลาก่อนหน้า
ถ้า DM เป็นบวก (DM+) แสดงว่าราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า
ถ้า DM เป็นลบ  (DM-)  แสดงว่าราคาของปัจจุบันต่ำลงกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า
การคำนวณหา DI (Directional Index) นั้นจะนำค่า TR (True Range) ที่ได้จากค่าสูงสุดในสามค่า
          A1 = จุดสูงสุด (High) – จุดต่ำสุด (Low) ของช่วงเวลาปัจจุบัน
          A2 = จุดสูงสุด (High)ของเวลาปัจจุบัน – ราคาปิด(Close) ของช่วงเวลาก่อนหน้า
          A3 = ราคาปิด(Close)ช่วงเวลาก่อนหน้า - ราคาปิด(Close) ของเวลาปัจจุบัน
                                              
ตัวอย่าง ADX ภายใต้ค่า 14 วัน ซึ่งค่าของ Directional Movement Index (DMI)

                                                     
ค่าของ Average Directional Movement Index (ADX) คำนวนจากการนำ DX14 มาหาค่าเฉลี่ย
         

คำนวณ
ADX ภายใต้ค่า 14 วัน

          1. คำนวณค่าTrue Range (TR), Plus Directional Movement (+DM) และMinus Directional Movement (-DM) สำหรับแต่ละช่วงเวลา
          2. ปรับค่าให้สมูธ ด้วย Wilder เทคนิคมีการปรับค่า  smoothing เข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมดและมันสำคัญที่จะต้องเข้าใจผลกระทบของมัน เพราะว่าเทคนิคนี้สามารถใช้ข้อมูล 150 ช่วงเพื่อให้ได้ค่า  ADX  และ Wilder ใช้เทคนิคเดียวกัน
กับการคำนวณ RSI และ  Average True Range และ ADX ใช้ค่า 30  ซึ่งจะไม่แมทช์กับADX  ที่ใช้ค่า 150 ADX  กับ  150 days หรือมากกว่าจะยังคงทำให้มันคงที่  เทคนิคแรกที่ใช้ในการปรับค่าของ  +DM1, -DM1 และ  TR1 ใช้ค่า 14 วัน  เช่นเดียวกับ  exponential moving average  การคำนวณเริ่มจากค่าแรกที่เป็นค่าผลรวมของ 14 ช่วงเวลาแรก
          3. หารค่า14-day smoothed Plus Directional Movement (+DM) ด้วย 14-day smoothed True Range เพื่อให้
ได้ 14-day Plus Directional Indicator (+DI14) แล้วคูณด้วย 100 เพื่อเอาทศนิยมออก s +DI14 Plus Directional Indicator (green line) จะพล็อตพร้อมกับเส้น ADX.
          4. หารค่า 14-day smoothed Minus Directional Movement (-DM) ด้วย 14-day smoothed True Range
เพื่อหาค่า 14-day Minus Directional Indicator (-DI14) หลังจากนั้นคูณ 100 เพื่อกำจัดทศนิยม -DI14 คือ Minus Directional Indicator (เส้นสีแดง) จะพล็อตพร้อมกับ ADX.
          5. The Directional Movement Index (DX) เท่ากับ ค่าสัมบูรณ์ของ +DI14 น้อยกว่า - DI14 หารด้วยผลรวมของ +DI14 กับ - DI14 แล้วคุณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย 100 เพื่อเอาทศนิยมออก 
          6. หลังจากเสร็จแล้ว ต่อไปต้องคำนวณ Average Directional Index (ADX) ค่า ADX แรก คือ 14-day average of
DX ต่อมาก ADX values จะถูกปรับค่าด้วยการคูณ ค่า 14-day ADX ด้วย 13 ใส่ค่า DX แล้วหารด้วย 14


การประยุกต์ใช้

1.Trend Strength identification (ยืนยันการเกิด Trend และ ความแข็งแกร่งของ Trend)

          การใช้ Average Directional Movement Index (ADX) สามารถใช้ในการตัดสินว่าถ้าหลักทรัพย์นั้นมีเทรนด์หรือไม่ การวิเคราะห์นี้ช่วยเทรดเดอร์เลือกระหว่างจะเป็นระบบเทรดตามเทรนด์หรือว่าระบบสวิง Wilder แนะนำว่า เทรนด์ที่ชัดเจน จะเกิดขึ้นเมื่อ ADX อยู่สูงกว่า 25 และไม่มีเทรนด์เมื่อค่าต่ำกว่า 20 ซึ่งค่อนข้างว่าอาจจะมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง20 และ 25อย่างที่กล่าวไว้ตอนแรก นักเทรดอาจจะต้องปรับการตั้งค่า เพื่อเพิ่มความอ่อนไหวของสัญญาณ ADX ยังคงมี Lag บ้างแต่ก็ยอมรับได้ เพราะว่ามีการปรับใช้สมูธเทคนิค ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ระดับ 25 เป็นสำคัญ สำหรับ AD          
            

                 รูปที่ 3 a. หาก ADX > 25 แปลว่า เกิด Trend และมีความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง
                          b. หาก ADX < 25 แปลว่า ไม่เกิด Trend คือ เคลื่อนที่แบบ Sideway หรือ Trend ยังอ่อนแอ

2.Entry & Exit by DI Crossover (บอกจุดซื้อขายด้วย DI)

     เราสามารถดูการทิศทางของการตัดกันของเส้น +DI และ –DI โดยการดูแนวโน้มขาขึ้นหรือสัญญาณซื้อ สามารถดูได้จากการตัดขึ้นของ +DI เหนือ –DI   ตลาดกระทิง มีความได้เปรียบเมื่อ +DI มีค่ามากกว่า –DI   
     การดูแนวโน้มขาลงหรือสัญญาณขาย สามารถดูได้จากการตัดลงของ +DI ต่ำกว่า –DI ตลาดหมี มีความเสียเปรียบเมื่อ +DI มีค่าน้อยกว่า -DI

             

                รูปที่ 2  ซื้อเมื่อ  : +DI (สีเขียว) ตัดขึ้นเหนือ –DI (สีแดง)    ขายเมื่อ  : +DI (สีเขียว) ตัดลงใต้ –DI (สีแดง)


วิธีการใส่
Indicator
   
เปิดโปรแกรม efin Stock Pick Up  เปิดกราฟ กด [F7] บนแป้นพิม

          1.เลือกเครื่องหมาย + ด้านขวามือ
          2.เลือก Add Indicator to new Panel à Simulate Indicators
          3.เลือก Simulate Average Directional Movement Index
    หรือใช้วิธีลัดโดยพิม .SIM_ADX ในกล่องสีขาวด้านบน
         

วิธีการทดสอบ Simulate Analysis
          4. คลิกขวาเลือก Simulate Analysis

          5. ทำการอ่านค่า การทดสอบ
                    Win              = ซื้อแล้วขายได้กำไร นับเป็น Win
                    Loss              = ซื้อแล้วขายขาดทุน นับเป็น Loss
                    Profit(%)       = กำไรรวมทุกครั้งที่ชนะ
                    Avg Profit(%) = กำไรเฉลี่ยต่อครั้งที่ชนะ
                    Loss(%)         = ขาดทุนรวมทุกครั้งที่แพ้
                    Avg Loss(%)   = ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้งที่แพ้
                    P/L(%)           = กำไรขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้งนับตั้งแต่แรก
หมายเหตุ : การทดสอบข้อมูลในอดีตไม่สามารถทำนายอนาคตได้ 100%