เทคนิคหาจุดกลับตัวด้วย THE SQUEEZE
บทความโดย อ.จิณณะ สินส่ง

 

          วันนี้มี trade setup ที่น่าสนใจในเรื่องของการดู momentum การกลับตัวมาแนะนำ โดยใช้ indicator ที่ชื่อว่า THE SQUEEZE หรือหลายท่านอาจคุ้นเคยในชื่อ TTM SQUEEZE

          THE SQUEEZE เป็น indicator สายรันเทรนผสมจุดกลับตัวที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่ง ประยุกต์โดย John Carter ที่บอกว่าเป็นการประยุกต์เหตุเพราะ John Carter นำเอา indicator 2 ตัวมาผสมผสานกัน จนได้ indicator ในแบบของตนขึ้นมานั่นก็คือนำเอา Bollinger Band ผสมกับ Keltner Channel

          โดย Bollinger Band คือ indicator สาย volatility-based ที่ใช้วัดความแปรปรวนของราคา (2 เท่าของ standard deviation) ที่ฉีกตัวออกจากเส้นค่าเฉลี่ยส่วนกลาง (20-day SMA) เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า หากราคาหุ้นมีความแปรปรวนของราคาเกิน 2 เท่าของเส้นค่าเฉลี่ย ราคามักจะวกกลับเข้ามาหาเส้นค่าเฉลี่ย

          ส่วน Keltner Channel ก็เป็น indicator สาย volatility-based เช่นกัน แทนที่จะใช้ 2 เท่าของ standard deviation แต่เลือกใช้ 2 เท่าของ ATR (Average True Range) ในการคำนวณ โดย concept คือเมื่อราคาผ่าน upper band ให้ Buy and Hold จนกว่าราคาจะกลับมาปิดต่ำกว่า Lower Band (สำหรับเนื้อหาของ ATR แบบเต็ม สามารถดูเทปย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/efinschool/videos/2058095897752678/พอจะเข้าใจ concept ของ 2 indicator ไปแล้ว คราวนี้มาดูวิธีประยุกต์ของ John Carter วิธีคิดของเขาคือ

  • ถ้า channel ของ Bollinger Band ไหลกลับเข้ามาอยู่ใน Keltner Band เราจะเรียกช่วงนั้นว่า THE SQUEEZE หรือช่วงเวลาของการบีบอัดของราคา เป็นช่วง sideway แคบๆ และ John Carter บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังการ BreakOut
  • ถ้า Histogram เปลี่ยนสีแปลว่าจะ Momentum เริ่มเปลี่ยนทิศ เป็นจังหวะการกลับตัว ให้รอแท่งเทียนเกิดรูปแบบกลับตัว หรือใช้สัญญาณกลับตัวอื่นๆยืนยัน

ตัวอย่าง

  • เมื่อ indicator THE SQUEEZE แสดงจุดไข่ปลาสีแดง คือช่วงที่ channel ของ Bollinger Band (เส้นเหลือง) ไหลกลับเข้ามาอยู่ใน Keltner Band (เส้นม่วง) เราจะเรียกช่วงนั้นว่า THE SQUEEZE เป็นช่วงบีบอัดของราคา รอการ Breakout ในกรอบนี้เป็นกรอบ sideway
  • เมื่อ indicator THE SQUEEZE แสดงจุดไข่ปลาสีเขียว คือช่วงที่ channel ของ Bollinger Band breakout Keltner Band ออกไป จะเป็นช่วงมี Trend
  • Histogram ถ้าอยู่เหนือกว่าจุดไข่ปลา แปลว่า ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20-DAY SMA
  • Histogram ถ้าอยู่ต่ำกว่าจุดไข่ปลา แปลว่า ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20-DAY SMA
  • Histogram ด้านบนมี 2 สีคือ ฟ้ากับน้ำเงิน ถ้าฟ้า แปลว่าโมเมนตัมสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าน้ำเงินแปลว่า สูญเสียโมเมนตัมของราคา
  • Histogram ด้านล่างมี 2 สีคือ ชมพูกับม่วง ถ้าชมพูแปลว่าโมเมนตัมแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าม่วง แปลว่า โมเมนตัมของราคาเริ่ม rebound ขึ้นมา

ในการหาจุดกลับตัวนั้น ให้ดูการเปลี่ยนสี ถ้าเปลี่ยนสีจาก ฟ้าไปน้ำเงิน แปลว่าสูญเสียโมเมนตัมแล้ว ให้ดูราคาว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือไม่ ถ้ากลับตัวให้ขายออก ถ้ายังไม่กลับตัวให้ถือต่อ (หลายกรณีโมเมนตัมเสียหายแล้ว แต่ราคาก็ยังสามารถขึ้นต่อได้อีก) 

ตัวอย่าง

           ขออนุญาตลบ Bollinger band และ Keltner channel ทิ้งไป เพื่อให้กราฟสะอาดขึ้น และ focus ไปที่ indicator THE SQUEEZE จากรูปจะเห็นว่า histogram เปลี่ยนจาก ฟ้าเป็นน้ำเงิน แสดงว่า สูญเสียโมเมนตัมแล้ว ให้เราไป mark แนวจุดกลับตัว หากราคากลับตัวปิดต่ำกว่าแนวที่เรา mark ไว้ เราก็ take profit ออกมา แต่หาก ราคายังยืนอยู่ได้ ก็ให้ต่อได้